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沙巴体育官网：中级银行从业资格考试风险管理模拟试题二
一、单选题(共90题，合计45分)
1银行账户中的项目通常按照( )计价。
A. 市场价格
B. 模型定价
C. 历史成本
D. 预期价格
2作为商业银行内部评级法指标的是( )
A. 违约频率
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约率
3Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
A. 解析法与历史模拟法
B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D. 解析法与蒙特卡洛模拟法
4通常战略风险识别可以从( )三个层面人手。
A. 战术、宏观和全局
B. 战略、战术和全局
C. 战术、宏观和微观
D. 宏观战略、中观管理和微观操作
5假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于( )
A. 4.00%
B. 4.08%
C. 8.00%
D. 8.16%
6《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。
A. 监管资本;高级风险量化
B. 经济资本;高级风险量化
C. 会计资本;风险定性分析
D. 注册资本;风险定性分析
7按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A. 评分的阶段
B. 评分的方法
C. 评分的对象
D. 评分的结果
8系统缺陷造成的风险中不包括( )风险。
A. 数据/信息质量
B. 系统安全
C. 系统设计/开发
D. 系统报告
9风险管理的最基本要求是( )
A. 迅速、有效地控制风险
B. 适时、准确地识别风险
C. 准确、详细地计量风险
D. 适时、完整地监测风险
10影响金融工具久期的因素不包括( )
A. 金融工具的到期日
B. 距下一次重新定价日的时间长短
C. 到期日之前支付金额的大小
D. 金融工具的发行日期
11下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )
A. 从事未经授权的交易
B. 有组织的工人运动
C. 缺乏岗位轮换机制
D. 意识到自己缺乏必要的知识
12下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )
A. 不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆
B. 利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
C. 前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影喻
D. 任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难
13对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是( )
A. 管理层风险
B. 产品风险
C. 区域风险
D. 借款人财务状况变动风险
14预期损失率的计算公式是( )
A. 预期损失率=预期攒失/资产风险敞口×l00%
B. 预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%
C. 预期损失率=预期损失/风险资产总额×l00%
D. 预期损失率=预期损失/资产总额×100%
15某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005—2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。
A. 声誉风险、市场风险和操作风险
B. 信用风险、市场风险和战略风险
C. 市场风险、战略风险和操作风险
D. 信用风险、声誉风险和战略风险
16在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )
A. 在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元
B. 在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元
C. 在3天中的损失有95%的可能性不会超过3万元
D. 在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元
17国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中( )的体现。
A.洗钱
B.政治风险
C.监管规定
D.自然灾害
18操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )
A. 下级的业务种类少，栩对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B. 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C. 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D. 上级的问题通常包含在下级出现的问题中
19关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是( )
A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
B. 保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况
C. 如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除
D. 这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
20商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )
A. 流动性风险指标
B. 信用风险指标
C. 风险抵补类指标
D. 操作风险指标
21世界上第一个资产证券化产品是( )
A. 转手转付证券
B. 资产支付证券
C. 知识产权证券
D. 住房抵押贷款证券
22银行战略风险的影响因素不包括( )
A. 一般环境风险因素
B. 银行内部风险因素
C. 项目环境风险因素
D. 政治风险因素
23失职违规不包括以下哪种情形?( )
A. 滥用职权的情形
B. 从事未授权交易的情形
C. 盗用资产的情形
D. 支配超出权限资金额度的情形
24在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序的结果是( )
(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估 (3)制定与实施控制优化方案
(4)报告自我评估工作与日常监控
(5)作业流程分析和风险识别与评估
A. (1)(2)(3)(4)(5)
B. (4)(1)(5)(3)(2)
C. (4)(2)(3)(1)(5)
D. (1)(5)(2)(3)(4)
25压力测试是为了衡量( )
A. 正常风险
B. 小概率事件的风险
C. 风险价值
D. 以上都不是
26某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降1000万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减( )万元。
A. 0
B. 500
C. 800
D. 1000
27下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )
A. 公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C. 商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D. 商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
28以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )
A. Credit MetriCs模型
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
29( )，标志着金融期货交易的开始。
A. 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B. 1970年，沙巴体育官网：芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C. 1972年，沙巴体育官网：纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D. 1975年，沙巴体育官网：芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
30( )是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A. 经济资本
B. 会计资本
C. 监管资本
D. 实收资本
31因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于( )风险。
A. 不完善或有问题的内部程序
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件
32( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A. 外部风险监督机构
B. 内部审计部门
C. 法律/合规部门
D. 财务控制部门
33下列不属于压力测试的假设情况的是( )
A. 6个月LIBOR增加500个基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值l5%
34一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )
A. 此情形属于市场风险的一种
B. 此情形是操作风险的表现
C. 此情形会造成交易成本下降
D. 此情形不会引发信用风险
35商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是( )
A. 投资组合理论
B. 期权定价理论
C. 利率平价理论
D. 无风险套利理论
36在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )
A. 期权费
B. 时间价值
C. 内在价值
D. 执行价格
37国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。
A. 75%
B. 80%
C. 100%
D. 150%
38从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A. 安全和收益
B. 总行和分行
C. 贷款和存款
D. 资产和负债
39关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是( )
A. 中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量
B. 《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与疆低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性
C. 巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施
D. 目前，上市股份制银行已按中国证券监督管理委员会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验。随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求
40下列属于操作风险外部风险指标的是( )
A. 从业年限
B. 系统数量
C. 反洗钱警报数占比
D. 系统故障时间
41监管部门对内部控制浮价的内容不包括( )
A.风险识别和评估评价
B.风险规避评价
C.监督与纠正评价
D.信息交流与反馈评价
42系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。
A. 借款人管理层因素
B. 借款人的生产经营状况
C. 借款人所在行业因素
D. 宏观经济因素
43计算机出现病毒是属于( )风险。
A. 系统设计/开发
B. 系统安全
C. 数据/信息质量
D. 系统的稳定性
44下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
45估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年涵盖一个经济周期的数据。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1
46违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并H在此基硪上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
47商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )
A. 难以准确反映流动性状况
B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低
C. 现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性
D. 现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况
48下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )
A. 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的.有效监督
B. 公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C. 如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业
财务健全而积极地进行合作
49下列不属于流动性负债的是( )
A. 现金
B. 一个月内到期的已发行债券
C. 一个月内到期的应付利息
D. 一个月内到期的中央银行借款
50下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A. 风险分散
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险规避
51某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当( )以规避利率风险。
A. 资产A不做利率互换，资产B做利率互换
B. 资产A做利率互换，资产B不做利率互换
C. 资产A、B都不做利率互换
D. 资产A、B都做利率互换
52影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )
A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 宏观经济因素
53( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险
54将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。
A. 风险对冲
B. 风险转移
C. 风险规避
D. 风险分散
55下列情形中，重新定价风险最大的是( )
A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D. 以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源
56风险报告的职责不包括( )
A. 保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C. 传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D. 告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
57下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )
A. 风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B. 高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C. 商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D. 商业银行是仅仅经营货币的金融机构
58一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。
A. 3.6
B. 36
C. 2.4
D. 24
59《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A. 声誉风险
B. 国家风险
C. 法律风险
D. 流动性风险
60资产证券化属于( )
A. 改善商业银行资产流动性的措施
B. 改善商业银行负债流动性的措施
C. 既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施
D. 以上都不对
61股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买入期权，规定该投资者可以在12个月后以40元/股的价格购买l股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。
A. -l.8
B. 0
C. 5
D. 10
62过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )
A. 该企业集团的短期偿债能力较弱
B. 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C. 该企业集团投资房地产已经造成损失
D. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
63以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )
A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
64商业银行的最高风险管理、决策机构是( )、
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高层管理者
65下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是( )
A. 必须每季度披露风险管理政策
B. 根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C. 必须提高信息披露的相关性
D. 必须保持合理频度
66商业银行风险管理模式的演变过程是( )
A. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段
C. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段
D. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段段
67下列属于客户评级的专家判断法的是( )
A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELs系统
D. 以上都是
68战略风险的类型包括( )
A. 品牌风险
B. 竞争对手风险
C. 客户风险
D. 以上全对
69银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( )
A. 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B. 银行应对该账户的头寸进行准确估值
C. 该账户中的项目通常按市场价格计价
D. 银行的存贷款业务归人交易账户
70信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括( )
A. 在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议
B. 交易双方间存在多个交易时，守约方需娶在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项
C. 在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债
D. 在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露