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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【六】
考点：市场风险计量的基本概念
一、名义价值、市场价值
名义价值：金融资产根据历史成本法反映的账面价值计量意义：
1、衡量该笔交易中的盈亏
2、作为初始价格，为交易提供参考数据
市场价值：在评估基准日通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
通常来源：市场公开报价、市场分析报告
二、公允价值
1、概念：交易双方在公平交易中可接受的资产或债权的价值
2、计量方式
（1）直接使用可获得的市场价格
（2）无市场价格时用公认的模型估算市场价格
（3）实际支付价格
（4）能被合理估算且与市场不冲突的特定数据
三、市值重估
1、概念：对交易账簿头寸重新估算市场价值的操作
2、原则：独立估算，与前台分离
3、要求：
定价因素独立于前台获得，经独立验证
估值方法和假设保持一致
每日至少按市值重估一次交易账簿头寸价值
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点：市场风险计量方法
（一）缺口分析（利率风险）
（二）久期分析（利率风险）
（三）外汇敞口分析（汇率风险）
（四）敏感性分析（多个市场风险要素单独）
（五）风险价值分析（多个市场风险要素同时）
一、缺口分析
2、正负缺口的意义
（1）某一时间段内资产大于负债，产生正缺口，又称为资产敏感性缺口
利率下降导致净利息收入下降
（2）某一时间段内负债大于资产，产生负缺口，又称为负债敏感性缺口
利率上升导致净利息收入下降
二、久期分析
1、概念及作用
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
2、特点
到期日或距下一次重新定价日时间越长，久期绝对值越大
到期日前支付的金额越小，久期绝对值越大
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】
考点：市场风险限额管理
一、市场风险限额指标
1、头寸限额：对总交易头寸或净交易头寸的限额
总头寸限额方法：分别限制多头头寸、空头头寸
净头寸限额方法：限制多空头寸相抵的净头寸
2、风险价值限额：对计算出的市场风险计量结果设定限额（VAR）
3、止损限额：允许的最大损失额
止损限额方法：累计损失达到或接近限额时，对冲或平盘
4、敏感度限额：对单个市场风险要素微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额
二、超限额报告及处理机制
1、超限类型
主动超限：交易员主动持有或提高风险敞口导致
被动超限：市场波动、流动性下降等非交易行为导致
非实质性超限：技术或操作性原因导致
2、超限处理方式
降低头寸/敞口
临时调增限额（确定时限）
长期调整限额
*根据超限原因和类型，前中台部门协商一致
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】
考点：操作风险识别
一、操作风险特征
具体性
分散性
差异性
复杂性
内生性
转化性
二、根据发生原因分类
1.人员因素：内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法
2.内部流程：财务会计错误、文件合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控报告、结算支付错误、交易定价错误
3.系统缺陷：数据信息质量、违反系统安全规定、系统设计开发的战略风险、系统稳定性兼容性适宜性
4.外部事件：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【五】
考点：操作风险监测与报告
一、关键风险指标监测的要求
整体性、重要性、敏感性、可靠性、有效性
二、损失数据收集
1、总体要求：明确损失事件定义、损失形态、统计标准、职责分工、报告路径
2、原则：
重要性：对大额、高频损失事件重点关注确认
及时性：及时确认、完整记录、准确统计
统一性：标准、范围、程序、方法保持一致，确保结果客观准确具有可比性
谨慎性：谨慎、客观、公允统计，准确计量
3、损失数据收集统计要求
明确损失数据口径
建立适当的数据阈值
分析不同数据采集时点的差异
明确合并及分拆规则
4、损失数据收集核心环节
（1）损失事件识别
明确收集范围、判断损失金额是否达到收集标准
（2）损失事件填报
填报事件事实情况，总体损失和逐笔损失，难点在于确定损失事件个数和进行损失事件
分类时容易出现理解偏差
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